经过调查，万宁高铁站暂时没有设立行李寄存处。因此，如果你需要寄存行李，建议选择去附近的旅游服务中心或者酒店寄存。同时，提醒大家注意保管好自己的行李，不要将贵重物品或者易碎物品放入行李箱中。