山西不冷不热的天气大致出现在春季和秋季的某些时段。具体来说，春季（3月至5月）气温逐渐回暖，但早晚温差大，昼夜温差也较大，所以并不能完全算是“不冷不热”。而到了秋季（9月至11月），气温逐渐降低，天气变得宜人，降水较少，阳光明媚，这个时期更接近“不冷不热”的描述。

然而，需要注意的是，山西地处内陆，气候受地形和地理位置影响较大，不同地区的气候特点也会有所差异。同时，每个人的体感温度也会因个人体质、穿着和活动量的不同而有所变化。

因此，如果要说山西哪个月份的天气不冷不热，可能并没有一个确切的答案。如果您有出行计划，建议提前查看当地的天气预报，以便更好地安排行程。