没有任何证据表明玉门关存在另一个世界。玉门关是一处古代边防关隘，其历史、文化和地理位置等方面都是真实存在的。关于另一个世界的说法可能是来自于传说或神话故事，但缺乏科学依据和证明。因此，我们应该以科学、理性的态度对待这样的传说和说法，不要轻信谣言。