第一次从深圳去香港可以选择以下几种方式：1. 乘坐地铁：可以乘坐深圳地铁前往福田口岸，然后通过香港边检，步行或乘坐香港地铁继续前往目的地。
这种方式方便快捷，适合单人或少人出行。
2. 乘坐巴士：可以选择乘坐直达香港的巴士，例如KMB、CTB等。
这些巴士通常会在深圳各大商业区和口岸附近设有站点，乘坐方便。
但需要注意的是，由于边境通关的原因，巴士可能会有一定的等待时间。
3. 乘坐船只：可以选择乘坐深圳湾口岸的渡轮前往香港。
这种方式可以欣赏到美丽的海景，但需要注意的是，渡轮的班次和时间有限，需要提前查询并安排好行程。
无论选择哪种方式，第一次从深圳去香港前往香港时，需要携带有效的身份证件，如护照或居民身份证，并遵守边境通关的规定和程序。