收集证据：收集与培训机构签订的合同、付款记录、与培训机构的沟通记录等。
联系培训机构：尝试与培训机构协商解决问题，如果无法联系到培训机构，可以采取一些措施，例如到培训机构的经营场所索要退费。
投诉：如果协商不成，可以向当地消费者协会、工商局等机构投诉，寻求第三方调解或仲裁。
起诉：如果投诉无果，可以选择向法院提起诉讼，要求培训机构退还费用并赔偿损失。
需要注意的是，在选择起诉培训机构之前，应该先了解当地的法律法规和相关政策，以便更好地维护自己的合法权益。同时，也要注意保留好相关证据，以便在诉讼中使用。